भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म

भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म

चीनी नाम: संख्यात्मक एकीकरण

अंग्रेजी नाम: संख्यात्मक एकीकरण

परिभाषा: आमतौर पर कंप्यूटर पर, एक समीकरण या भविष्यवाणी तरीकों का एक सेट को हल करने के लिए केवल नियमित रूप से गणित. अनुप्रयुक्त विज्ञान: वायुमंडलीय विज्ञान (एक विषय); गतिशील मौसम विज्ञान (दो विषयों)

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंजूरी समिति द्वारा उपरोक्त सामग्री की घोषणा की

निश्चित अभिन्न सन्निकटन विधि के मूल्य का पता लगाएं. जो असतत नमूना मान या बजाय निश्चित अभिन्न के मूल्य की भारित औसत अनुमानित मूल्य के एक सीमित संख्या के साथ समाकलनीय समारोह है.

निश्चित अभिन्न की उम्मीद कम है की गणना करने के लिए लाइबनिट्स सूत्र - ज्यादातर मामलों में, प्राथमिक कार्यों द्वारा व्यक्त की मूल समारोह के एक समारोह साजिश करने के लिए मुश्किल हो सकता है, जब एक समारोह के definite इंटीग्रल का पता लगाएं, यह कलन न्यूटन के माध्यम से संभव है . इसके अलावा, integrand में कई व्यावहारिक समस्याओं अक्सर कार्यों या गैर निरंतर काम करता है, इस तरह के कार्यों का निश्चित integrals, और न ही कर सकते हैं को हल करने के लिए अनिश्चितकालीन अभिन्न विधि के अन्य रूपों की एक सूची है. इन कारणों के लिए, सिद्धांत और कम्प्यूटेशनल गणित की संख्यात्मक एकीकरण के तरीकों का एक बुनियादी अनुसंधान विषय रहा है. पथरी में ऐसे भी क्षेत्र संख्यात्मक एकीकरण संबंधित योगदान दिया, और अपनी सैद्धांतिक आधार रखी जो मैं न्यूटन, एल यूलर, सीएफ गॉस, गणित के रूप में गुरु के लिए उत्कृष्ट योगदान, बना दिया.

संख्यात्मक एकीकरण सूत्रों सबसे आम तरीका निर्माण के बजाय integrand की n वें एकीकरण अंतराल बहुपद प्रक्षेप का उपयोग करने के लिए है, व्युत्पन्न वर्ग निकालना सूत्रों उधर प्रक्षेप वर्ग निकालना सूत्रों बुलाया. कोट्स सूत्र, ऐसे चतुर्भुज सूत्र (Trapezoidal Approximations) और परवलयिक समीकरण (parabolas का प्रयोग Approximations) सबसे बुनियादी सन्निकटन सूत्र है - के रूप में विशेष रूप से नोड्स के समान दूरी पर वितरण के मामले में न्यूटन कहा जाता है. लेकिन उनकी सटीकता गरीब है. Romberg एल्गोरिथ्म लगातार आधा प्रक्रिया की सीमा में है, सटीकता की एक उच्च डिग्री अभिन्न सन्निकटन विधि की भारित औसत के एक सन्निकटन प्राप्त करने के लिए समलम्बाकार सूत्र, यह उपयोग भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म करने के लिए आसान है, अच्छा स्थिरता सटीक गणना करने के लिए एक संक्षिप्त सूत्र है फायदे, यह समान दूरी Romberg वर्ग निकालना सूत्र (Rhomberg एकता) के मामले में अपनाया जाना चाहिए. गणना समदूरस्थ नोड्स, आमतौर पर इस्तेमाल किया गाऊसी वर्ग निकालना सूत्र नहीं कर रहे हैं, यह नोड्स की संख्या में एक ही परिस्थितियों, शुद्धता, अच्छा स्थिरता के एक उच्च डिग्री है, लेकिन यह भी अनंत अभिन्न गणना कर सकते है. संख्यात्मक एकीकरण के अंतर समीकरणों के संख्यात्मक समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है. कई महत्वपूर्ण सूत्रों संख्यात्मक अभिन्न समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है.

आम तौर पर एक सूत्र की तरह आकार का है

सूत्र (2) सही है, यह भी वर्ग निकालना सूत्र, XJ और ए जे (मैं = 0,1, . मीटर) के रूप में जाना लगभग सूत्र, वर्ग निकालना नोड्स और वर्ग निकालना गुणांक, आम तौर पर XJ ∈ [α, ख] कहा जाता है कहा जाता वर्ग निकालना और, दोनों सिरों के बीच का अंतर

मैं वर्ग निकालना आइटम या वर्ग निकालना त्रुटि कहा जाता है; अंतराल [α, ख] सीमित या असीमित हो सकता है. निर्माण वर्ग निकालना सूत्र समस्या XJ और ए जे संभव के रूप में छोटे रूप में कुछ समझ में ई () बनाता है निर्धारित करने के लिए है.

सूत्र (2) (एक्स) = XK (कश्मीर = 0,1, . घ) ठीक सेट करते हैं, यानी ई (?) = 0, और कब? (एक्स) = एक्स (2) अब सही है जब समीकरण, फिर वर्ग निकालना सूत्र (2) एक बीजीय सटीक घ है. लालकृष्ण Weierstrass 's "बहुपद" सन्निकटन प्रमेय के अनुसार, यह आम तौर पर एक सतत कार्य है? शर्तें, घ अधिक से अधिक ई (?) छोटी है, तो आप पेशेवरों और विपक्ष की सटीक वर्ग निकालना सूत्र के स्तर के बीजीय वर्णन का उपयोग कर सकते हैं.

प्रक्षेप वर्ग निकालना

मार्ग प्रक्षेप वर्ग निकालना सूत्र द्वारा गठित. एक (एक्स), x0 साथ, X1, . XM प्रक्षेप बहुपद समीकरण के जंक्शन बिन्दु है साथ

एकीकरण के बाद बंद के विकल्प (एक्स), (2) प्रक्षेप वर्ग निकालना सूत्रों की तरह आकार का है, जिसमें वर्ग निकालना सूत्र गुणांक किया जा सकता है

विशेष रूप से, सभी XJ संबंधित अगर [α, ख], तो प्रक्षेप वर्ग निकालना सूत्रों बुलाया. इस वर्ग निकालना सूत्र का एक बुनियादी वर्ग है. मीटर कम से कम मीटर है, और इसलिए एक निश्चित बीजीय सटीक वर्ग भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म निकालना सूत्र के 1 नोड्स प्रक्षेप वर्ग निकालना सूत्रों बीजीय परिशुद्धता हमेशा मौजूद है के बाद से.

सही परिस्थितियों प्रक्षेप समारोह के तहत समान दूरी नोड्स वर्ग निकालना सूत्रों का एक प्रकार है. चलो [α, ख] परिमित अंतराल, ω (एक्स) तीन 1 में है. , सूत्र द्वारा ए जे (3) वर्ग निकालना सूत्र सूत्र का निर्धारण

कहा जाता है [α, ख] न्यूटन पर मीटर 1 अंक - कोट्स सूत्र, कम से कम मीटर के अपने बीजीय परिशुद्धता. मी = 1, समीकरण (4) हो जाता है

इस दाएँ हाथ की ओर (α) के बराबर है और (ख) एक उच्च बी α समलम्बाकार क्षेत्र मूल्य के लिए सब्सट्रेट के रूप में, यह आमतौर पर समलम्बाकार सूत्र कहा जाता है, इसके बीजीय सटीकता 1 है. "यदि (एक्स) में [α, ख] शेष के माध्यम से निरंतर, अभिन्न प्रक्षेप, हम सूत्र के अपने वर्ग निकालना त्रुटि पता है

एल्गोरिथम ट्रेडिंग

20 वीं सदी के अंत में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ वित्तीय बाजारों में व्यापार की प्रक्रिया बदल गया और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बन गया। वहाँ भी एक अलग खंड एल्गोरिथम व्यापार के रूप में जाना जाता व्यापार दिखाई दिया.

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रखने और गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साधनों पर ट्रेडिंग आदेश का प्रबंधन करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली है। ट्रेडों व्यापार में मानव की भागीदारी के बिना जगह ले लो। एक या एक बल्ली से ढकेलना व्यापारी केवल एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग भाषा में विभिन्न स्थितियों में रोबोट (मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम (MTS)) के व्यवहार का वर्णन करता है। वित्तीय साधनों के पिछले मूल्य के विश्लेषण पर आधारित है, वे किसी दी गई श्रेणी में भविष्य की कीमत गिरने की संभावना की भविष्यवाणी। रोबोट एक सौदे में प्रवेश करती है या यह व्यापार परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट में कुछ परिवर्तन के मामले में इस्तीफा दिया। उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT), बहुत ही उच्च गति पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का कहना है कि चालन किया जा करने के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग का एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है। उच्च आवृत्ति रोबोट उच्च मुनाफा पैदा करने के उद्देश्य के साथ खुला और उच्च मात्रा के साथ अल्पकालिक पदों को बंद करें।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ

वहाँ जो एक ट्रेडिंग रोबोट में प्रोग्रामर द्वारा स्थापित कर रहे हैं व्यापार , कई रणनीतियों रहे हैं। यहाँ इसकी मुख्य रणनीतियों रहे हैं:

(वॉल्यूम भारित औसत मूल्य)-वितरित करता अनुरोधों की मात्रा समान रूप से बेहतर आपूर्ति या मांग के मूल्य पर समय की एक निश्चित अवधि के भीतर है, लेकिन यह एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान मात्रा भारित औसत मूल्य से अधिक नहीं है.

(समय भारित औसत मूल्य)- अनुरोध करता है और समान रूप से उन्हें बराबर समय अंतरालों में विभाजित। रणनीति मात्रा में जो नकारात्मक बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अनुमानित परिवर्तनों पर विचार नहीं है.

प्रतिशत की मात्रा-एक उपयोगकर्ता द्वारा चुना बाजार में भागीदारी का निश्चित प्रतिशत का समर्थन करता है। यह छोटे और लगातार लेन-देन की मात्रा का छलांग करने के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया द्वारा बनाता है।

हिमखंड-सेट बेचने या खरीदने अनुरोध, जो बाजार अनुरोध के पूरे आकार प्रदर्शित नहीं करता है। केवल अपने निष्पादन के बाद अगले भाग प्रकाशित किया जा रहा है और संभावित खरीदारों अनुरोध का केवल एक भाग देखें। और यह जब तक अपनी पूर्ण कार्यान्वयन जारी है.

प्रवृत्ति-निम्न रणनीति-रणनीति का मुख् य उद्देश् य हैं: विभिन्न तकनीकी विश्लेषण के संकेतक, एक प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार के लिए संकेतों की रिहाई और रिलीज की एक प्रवृत्ति समाप्ति के लक्षण प्रकट होते हैं जब स्थिति बंद करने के बारे में संकेतों के माध्यम से उभरती हुई प्रवृत्ति का जल्दी पता लगाने.

विभिन्न बाजार स्थानों, में एक ही या बराबर उपकरणों पर कीमतों का फर्क फिक्सिंग अंतरपणन-विदेशी मुद्रा रोबोट बाजार, सस्ते एक ही स्थान में खरीदता है और उम्मीद है कि उपकरणों की कीमतों मेल होगा और स्थितियां मुनाफे के साथ बंद हो जाएगा के साथ एक और जगह में तुरंत बेचता है। क्योंकि रोबोट संपत्ति खरीदता है एक छोटी अवधि के समय, इस प्रकार समय के दौरान अचानक कीमत उतार चढ़ाव से बचने के लिए अंतरपणन एक जोखिम मुक्त रणनीति, माना जाता है। तदनुसार, अंतरपणन लेनदेन से आय भी नगण्य है और कुल लाभ लेन-देन की आवृत्ति द्वारा बनाई है।

Scalping-अल्पकालिक सट्टा लेनदेन के लिए एक रणनीति। उच्च आवृत्ति रोबोट रोबोट , के लिए जो खुला और बंद पदों सेकंड में कुछ एक छोटे से लाभ कमाने के मामले में, के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया कर रहे हैं। मूल रूप से, रणनीति डेरिवेटिव बाजार में जहां कारोबार से आयोग काफी कम है, प्रयोग किया जाता है।

जोड़ी व्यापार या सांख्यिकी अंतरपणन-रणनीति बाजार के विभिन्न उपकरणों के बीच के संबंध को पहचानने और उन्हें के बीच असंतुलन से लाभ बनाने के लिए करना है। दूसरे शब्दों में, छोटे समय में अंतराल एक परिसंपत्ति कर सकते हो इसका सही मूल्यांकन या एक दूसरे के खिलाफ overvalued. रोबोट का विचलन है वर्तमान अनुपात इसकी औसत के मान से फिक्सिंग द्वारा उस क्षण का उपयोग करता है। एल्गोरिथम व्यापार, भावनाओं, उच्च बाजार चलनिधि, उपलब्ध कराने के अभाव की गति के बारे में सभी अपने फायदे के साथ व्यापार, बाजार आदि में अस्थिरता की कमी भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म भी कई नुकसान है:
-उच्च-आवृत्ति एल्गोरिथम व्यापारियों अक्सर जटिल, अत्यधिक संख्या में अनुरोध बनाने के द्वारा बाजार कार्रवाई करें।
-अनुचित वृद्धि बाजार की अस्थिरता के। उदाहरण के लिए, मई 6, 2010 पर कुछ मिनट के लिए, डो जोंस सूचकांक 8.6% (बाजार के नुकसान से अधिक 1 खरब डॉलर था) गिरा दिया। उसके बाद, 90 सेकंड के दौरान, सूचकांक 543 अंक (4.67%) आ गया। कारण यह था कि उच्च-आवृत्ति रोबोट अनिश्चितता के मामले में अपने सभी पदों नष्ट। अनुक्रमणिका के प्रारंभ ड्रॉप की पृष्ठभूमि पर तरलता का तेज बहिर्वाह इसकी अत्यधिक बिना किसी भी आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए नेतृत्व किया।
-एल्गोरिथम सिस्टम की विफलता। वहाँ कुछ मामलों में, कर रहे हैं जब बाजार के प्रमुख खिलाड़ी कार्यक्रम की विफलता के कारण दिवालिएपन के कगार पर थे।

What Is TWAP (Time-Weighted Average Price) Strategy and How Does It Work

What are TWAP (Time-Weighted Average Price) orders?

TWAP (Time-Weighted Average Price) is an algorithmic trade execution strategy that aims to achieve an average execution price close to the time-weighted average price of the user-specified period. A TWAP strategy is often used to minimize a large order’s impact on the market by dispersing the large order into smaller quantities and executing them at regular intervals over time.

• Order size larger than the available liquidity on the order book.
• Anticipation of a high price volatility period with no clear up or downward trend.

How to set up a TWAP strategy?

2. You can click [TWAP Tutorial] to read a guide on TWAP trading. If you are new to TWAP, we recommend reading it before creating your TWAP strategy.

3. Select your desired symbol/contract (e.g., BTCBUSD, ETHBUSD) and enter your trade details: direction (Buy or Sell), trade size, and execution duration.

• Trade size: The total trade size you choose to buy or sell. TWAP strategy will aim to execute to fill up to this targeted trade size. The minimum allowed TWAP strategy trade size is set at the equivalent notional amount of 10,000 USD.
• Total Time: Select the targeted TWAP execution period. The minimum duration is 5 minutes, and the maximum is 24 hours.

Please make sure that you have a sufficient margin balance in your Futures Wallet. Your TWAP strategy will be terminated if any TWAP order fails to meet the margin requirements.

• There is no margin check for reduce-only orders;
• Cost = (Total Size * Last Price) / Leverage
• Pass if Cost < available for order

How to view my TWAP orders?

You can view your running TWAP orders, including average filled price, strategy duration, strategy status, and total size, from the TWAP interface under the [Running] tab on the Strategy Overview panel. You can also monitor the order progress under the [Filled%] column to check the current executed amount percentage.

द्विआधारी विकल्प VWAP के लिए सूचक (प्रकाश की मात्रा की भारित औसत मूल्य)

हम अभी तक एक और उपकरण के बारे में बात करेंगे आज तकनीकी विश्लेषण - द्विआधारी विकल्प VWAP प्रदर्शित ( प्रकाश की मात्रा की भारित औसत मूल्य) । मैं केवल इस सूचक की गवाही पर व्यापार करने के लिए सलाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें परिसंपत्ति के मूल्य की दिशा की एक विचार देते हैं, लेकिन केवल संपत्ति में व्यापारियों के हित से पता भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म चलता नहीं है। बेहतर विश्लेषण के लिए VWAP प्रयोग करें जिंसों और शेयरों जहां लेन-देन की संख्या और अधिक ठीक परिभाषित किया गया है। जब व्यापार मुद्रा जोड़े एक त्रुटि के साथ सूचक रीडिंग की गणना करेगा।

आप (VWAP सेट करते हैंभारित औसत मूल्य सूचक शारीरिक) एक जीवित चार्ट पर, यह मोमबत्ती पर एक वक्र के रूप में प्रकट होता है।

गणना एलईडी द्विआधारी विकल्प बंद करने से पहले दिन के कारोबार के उद्घाटन के साथ। इसलिए, यह एक निश्चित समय अंतराल में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है। सूचक की वक्र परिसंपत्ति मूल्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कीमत गिरती है, और सूचक के आंदोलन को नीचे की तरफ इशारा करते हैं। कीमत बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ सूचक अंक की तो आंदोलन है।

जैसा VWAP सूचक दिन के कारोबार के दौरान इसकी गणना व्यापारी प्रकाश चिकनी होगा कि अधिक से अधिक भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म नए लेनदेन, नए डेटा और गणना दिखाई देगा कि ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप व्यापार के उद्घाटन के बाद तुरंत ध्यान दें कि करने में सक्षम हो जाएगा, सूचक के प्रति संवेदनशील है और जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। डेटा की बड़ी मात्रा में, सूचक अपनी संवेदनशीलता को कम कर देता है लेकिन जब दिन के कारोबार के अंत में आता है।

क्या संकेतों को एक जीवित चार्ट rassmatret कर सकते हैं सूचक VWAP का प्रयोग:

- वक्र सूचक मोमबत्ती चार्ट के नीचे से गुजरता है, तो यह ओवरसोल्ड संपत्ति से पता चलता है और कीमत की एक त्वरित वृद्धि की उम्मीद नहीं। इसलिए, विकल्प बढ़ाने के लिए माना जाता है ;

- वक्र सूचक मोमबत्ती चार्ट के ऊपर से गुजरता है, तो यह अधिक खरीददार संपत्ति इंगित करता है और हम कीमतों के आसन्न पतन की उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए, विकल्प एक गिरावट के लिए माना जाता है .

संक्षेप में, मैं VWAP सूचक संपत्ति की प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करता है कि हालांकि कहना चाहूँगा, लेकिन यह इस प्रवृत्ति की ताकत का पता चलता है। अन्य उचित संयोजन के साथ यह प्रयोग करें द्विआधारी विकल्प के लिए संकेतकऔर अपने पूर्वानुमान में ज्यादा सटीक है, और इसलिए लाभदायक है!

वॉल्यूम की भारित औसत कीमत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि बाजार में प्रतिभागियों की गतिविधि इस समय कितनी अधिक है। लेकिन यह केवल एक सहायक उपकरण के रूप में भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म कार्य कर सकता है, क्योंकि VWAP स्वयं बड़ी संख्या में झूठे संकेत दिखाता है।

वह व्यापारी को बाजार में प्रवृत्ति की दिशा दिखाने में सक्षम नहीं होगा और भविष्य में इसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होगा, अकेले अपने उलट और परिवर्तन के क्षणों के बारे में बात करने दें।

लेकिन VWAP बाजार में वर्तमान मात्रा निर्धारित कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस सूचक के बाजार विश्लेषण में स्टॉक और विदेशी मुद्रा बाजार में काम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

स्टॉक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कितने शेयर बेचे जा रहे हैं और जिन्हें खरीदा जा रहा है। लेकिन विदेशी मुद्रा में यह निर्धारित करना अधिक कठिन है कि वर्तमान में किन संस्करणों का बाजार पर कारोबार किया जा रहा है।

अक्सर VWAP संकेतक एक साधारण चलती औसत के साथ भ्रमित होता है, क्योंकि एक चार्ट पर नेत्रहीन यह एक एमए की तरह दिखता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है: यह एक इंट्रा डे गणना करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एचएफटी एल्गोरिदम द्वारा किया जाता है। यह भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अन्य तकनीकी उपकरणों से गलत संकेतों को पूरी तरह से फ़िल्टर करता है।

लेकिन, बाजार विश्लेषण के किसी भी अन्य संकेतक की तरह, VWAP भी एक पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती नहीं है, जो आसानी से 100% सौदों के लिए दिशा और संकेतों की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका मुख्य नुकसान एक मजबूत देरी है, जिसका उपयोग संचयी सूत्र के साथ होता है।

यह संकेतक उन व्यापारियों के लिए अधिक बनाया गया है जो रणनीति द्वारा गलत संकेतों को सहजता से फ़िल्टर कर सकते हैं और अपने स्वयं के पूर्वानुमान और राय की तुलना कर सकते हैं।

औसत की परिभाषा

औसत एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, गलत इस्तेमाल होता है और अक्सर उपयोग किया जाता है। आम तौर पर, कई व्यक्ति औसत मानते हैं जब उनका वास्तव में अंकगणितीय औसत (माध्य) होता है। औसत मतलब , माध्य , और मोड का मतलब हो सकता है, यह एक ज्यामितीय माध्य और भारित औसत का उल्लेख कर सकता है।

हालांकि अधिकांश लोग इस प्रकार की गणना के लिए औसत शब्द का उपयोग करते हैं:

चार परीक्षण परिणाम: 15, 18, 22, 20
योग है: 75
75 से 4: 18.75 विभाजित करें
'मीन' (औसत) 18.75 है
(अक्सर 1 9 तक गोल)

इस मामले की सच्चाई यह है कि उपर्युक्त गणना अंकगणितीय अर्थ माना जाता है, या जिसे अक्सर औसत औसत कहा जाता है।